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// STRATEGIA RSI MULTI-TIMEFRAME BeQuant Bootcamp 19 Novembre 2025
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// Quant Trader Academy - academy.quantaste.com
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// Come impostare i dati in MultiCharts / TradeStation:
//   data1 = S&P 500 a 15 minuti   (timeframe principale)
//   data2 = S&P 500 a 30 minuti
//   data3 = S&P 500 a 60 minuti
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// Il codice va applicato al grafico con i tre data feed gia' caricati,
// altrimenti RSI_30m e RSI_60m non trovano la serie e la strategia non compila.
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// Stop loss e take profit sono in dollari sul future grande: sul micro
// dividi per dieci, sui CFD dipende dal tuo broker. Controlla il valore
// del punto prima di mandarla in esecuzione.
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// Questa strategia e' materiale didattico. Non e' un consiglio finanziario
// e non e' pronta per il conto reale cosi' com'e': va testata, validata e
// dimensionata sul tuo capitale.
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inputs:
    RSIPeriod(14),           // Periodo RSI
    RSIOversold(30),         // Livello ipervenduto
    TimeExitBars(230),       // Barre per uscita temporale
    TakeProfit(2800),        // Take Profit in dollari
    StopLoss(2500);          // Stop Loss in dollari

variables:
    RSI_Main(0),             // RSI timeframe principale
    RSI_30m(0),              // RSI 30 minuti
    RSI_60m(0),              // RSI 60 minuti
    PrevDayBearish(false),   // Candela giornaliera precedente ribassista
    AllRSIBelowLevel(false); // Convergenza RSI

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// CALCOLO INDICATORI
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// RSI sui tre timeframes
RSI_Main = RSI(Close of data1, RSIPeriod);
RSI_30m = RSI(Close of data2, RSIPeriod);
RSI_60m = RSI(Close of data3, RSIPeriod);

// Verifica candela giornaliera precedente ribassista
PrevDayBearish = CloseD(1) < OpenD(1);

// Convergenza: tutti e 3 gli RSI sotto livello 30
AllRSIBelowLevel = RSI_Main < RSIOversold and
                   RSI_30m < RSIOversold and
                   RSI_60m < RSIOversold;

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// RISK MANAGEMENT
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SetStopLoss(StopLoss);
SetProfitTarget(TakeProfit);

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// LOGICA DI INGRESSO - SOLO LONG
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if MarketPosition = 0 then begin
    if AllRSIBelowLevel and PrevDayBearish then begin
        Buy("RSI_Long") 1 Contract next bar at market;
    end;
end;

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// LOGICA DI USCITA TEMPORALE
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if MarketPosition = 1 then begin
    if BarsSinceEntry >= TimeExitBars then begin
        Sell("TimeExit") next bar at market;
    end;
end;